تقييم تداول استراتيجيات

تفسير تقرير أداء الاستراتيجية تسمح منصات تحليل السوق في السوق للمتداولين بمراجعة أداء أنظمة التداول بسرعة وتقييم كفاءتها وربحيتها المحتملة. وعادة ما يتم عرض مقاييس الأداء هذه في تقرير أداء الإستراتيجية، وهو عبارة عن تجميع للبيانات استنادا إلى جوانب رياضية مختلفة لأداء الأنظمة. وسواء نظرنا إلى نتائج افتراضية أو بيانات تداول فعلية، فهناك مئات من مقاييس الأداء التي يمكن استخدامها لتقييم نظام التداول. غالبا ما يطور التجار تفضيلا للمقاييس الأكثر فائدة لنمط تداولهم. في حين أن التجار قد ينجذب بشكل طبيعي نحو رقم واحد - إجمالي صافي الربح. على سبيل المثال - من المهم فهم ومراجعة العديد من مقاييس الأداء قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالربحية المحتملة للنظام. إن معرفة ما يجب البحث عنه في تقرير أداء الإستراتيجية يمكن أن يساعد التجار على تحليل مواطن القوة والضعف في النظام بشكل موضوعي. (للحصول على معلومات أساسية، راجع البرنامج التعليمي لنظم التداول.) تقارير أداء الإستراتيجية تقرير أداء الإستراتيجية هو تقييم موضوعي لأداء الأنظمة. ويمكن تطبيق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتحديد الكيفية التي كان يمكن أن يؤديها خلال الفترة المحددة. وهذا ما يسمى باكتستينغ وهو أداة قيمة للتجار الراغبين في اختبار نظام التداول قبل وضعها في السوق. تسمح معظم منصات تحليل السوق للمتداولين بإنشاء تقرير أداء الإستراتيجية أثناء الاختبار المسبق. يمكن للتجار أيضا إنشاء تقارير أداء الاستراتيجية لنتائج التداول الفعلية. يعرض الشكل 1 مثالا لملخص الأداء من تقرير أداء الإستراتيجية يتضمن مجموعة متنوعة من مقاييس الأداء. يتم سرد المقاييس على الجانب الأيسر من التقرير يتم العثور على الحسابات المقابلة على الجانب الأيمن، مفصولة في الأعمدة من قبل جميع الصفقات، الصفقات الطويلة والتداولات قصيرة. الشكل 1 - الصفحة الأولى لتقرير أداء الاستراتيجية هي ملخص الأداء. تظهر المقاييس الرئيسية المحددة في هذه المقالة تحت خط. بالإضافة إلى ملخص الأداء الوارد في الشكل 1، قد تتضمن تقارير أداء الاستراتيجية أيضا قوائم التجارة والعائدات الدورية والرسوم البيانية للأداء. وتقدم قائمة التجارة حسابا لكل صفقة تم اتخاذها، بما في ذلك معلومات مثل نوع التجارة (طويلة أو قصيرة)، والتاريخ والوقت، والسعر، وصافي الربح، والأرباح المتراكمة، وأرباح النسبة المئوية. وتتيح القائمة التجارية للمتداولين رؤية ما حدث بالضبط خلال كل صفقة تجارية. عرض العوائد الدورية لنظام يسمح التجار لرؤية الأداء مقسمة إلى شرائح يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية. هذا القسم مفيد في تحديد الأرباح أو الخسائر لفترة زمنية محددة. يمكن للمتداولين تقييم كيفية أداء النظام على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي. من المهم أن نتذكر أنه في التداول، هو الأرباح التراكمية (أو الخسائر) التي تهم. النظر في يوم تداول واحد أو أسبوع تداول واحد ليست كبيرة كما النظر في البيانات الشهرية والسنوية. تعد الرسم البياني للأداء أحد أسرع الأساليب لتحليل تقرير أداء الإستراتيجية. وهذا يدل على البيانات التجارية في مجموعة متنوعة من الطرق من الرسم البياني الشريطي الذي يظهر صافي الربح الشهري، إلى منحنى الأسهم. وفي كلتا الحالتين، يوفر الرسم البياني للأداء تمثيلا مرئيا لجميع الصفقات خلال الفترة، مما يسمح للمتداولين بالتأكد بسرعة مما إذا كان النظام يحقق أداء ما يصل إلى المعايير أم لا. ويبين الشكل 2 الرسوم البيانية الأداء اثنين: واحد كرسم بياني شريطي من صافي الربح الشهري الآخر باعتباره منحنى الأسهم. (لمعرفة المزيد، تحقق من رسم طريقك إلى عوائد أفضل.) الشكل 2 - كل الرسوم البيانية الأداء يمثل نفس البيانات التجارية المعروضة في أشكال مختلفة. المقاييس الرئيسية قد يتضمن تقرير أداء الإستراتيجية قدرا هائلا من المعلومات المتعلقة بأداء أنظمة التداول. في حين أن جميع الإحصاءات مهمة، من المفيد أن تضييق النطاق الأولي إلى خمسة مقاييس الأداء الرئيسية: إجمالي صافي الربح عامل الربح النسبة المئوية معدل الربحية صافي الربح صافي الربح الحد الأقصى هذه المقاييس الخمسة توفر نقطة انطلاق جيدة لاختبار نظام التداول المحتمل أو تقييم نظام التداول المباشر. إجمالي صافي الربح يمثل صافي الربح الإجمالي النتيجة النهائية لنظام التداول على مدى فترة زمنية محددة. يتم حساب هذا المقياس بطرح الخسارة الإجمالية لجميع الصفقات الخاسرة (بما في ذلك العمولات) من الربح الإجمالي لجميع الصفقات الفائزة. في الشكل 1، يتم احتساب إجمالي صافي الربح على النحو التالي: في حين أن العديد من التجار استخدام إجمالي صافي الربح كوسيلة أساسية لقياس أداء التداول، يمكن للمقياس وحده أن يكون خادعا. في حد ذاته، لا يمكن لهذا المقياس تحديد ما إذا كان نظام التداول يؤدي أداء فعالا، كما أنه لا يمكنه تطبيع نتائج نظام التداول استنادا إلى مقدار المخاطر التي يتم الحفاظ عليها. في حين أنه بالتأكيد مقياس قيم، يجب أن ينظر إلى إجمالي صافي الربح بالتنسيق مع مقاييس الأداء الأخرى. عامل الربح يعرف عامل الربح على أنه إجمالي الربح مقسوما على إجمالي الخسارة (بما في ذلك العمولات) لكامل فترة التداول. ويرتبط مقياس الأداء هذا بمبلغ الربح لكل وحدة من المخاطر، حيث تشير القيم التي تزيد عن واحد إلى نظام مربح. وكمثال على ذلك، يشير تقرير أداء الاستراتيجية المبين في الشكل 1 إلى أن نظام التداول المختبر له عامل ربح قدره 1.98. يتم احتساب ذلك بقسمة الربح اإلجمالي على الخسارة اإلجمالية: وهو عامل ربح معقول ويعني أن هذا النظام بالتحديد ينتج ربحا. ونحن نعلم جميعا أن كل التجارة لن يكون الفائز وأنه سيكون لدينا للحفاظ على الخسائر. يساعد مقياس عامل الربح التجار على تحليل الدرجة التي تكون فيها الانتصارات أكبر من الخسائر. وتظهر المعادلة أعلاه نفس الربح الإجمالي للمعادلة الأولى، ولكنها تستبدل قيمة افتراضية بالنسبة للخسارة الإجمالية. وفي هذه الحالة، تكون الخسارة الإجمالية أكبر من الربح الإجمالي، مما يؤدي إلى عامل ربح يقل عن الربح. وهذا سيكون نظاما خاسرا. النسبة المئوية للمربحة يعرف الربح المربح أيضا باحتمال الفوز. يتم حساب هذا المقياس بقسمة عدد الصفقات الفائزة على إجمالي عدد الصفقات لفترة محددة. في المثال الموضح في الشكل 1، يتم حساب النسبة المئوية للربح على النحو التالي: القيمة المثالية للمقياس المربح في المئة سوف تختلف تبعا لنمط التاجر. التجار الذين عادة ما يذهبون لتحركات أكبر، مع أرباح أكبر، تتطلب فقط قيمة منخفضة في المئة مربحة للحفاظ على نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى أن الصفقات التي تحقق الفوز (التي تكون مربحة) عادة ما تكون كبيرة جدا. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الاتجاه الذي يتبع التجار. قد يكون عدد قليل من الصفقات 40 مربحة ولا تزال تنتج نظام مربح جدا لأن الصفقات التي تحقق الفوز تتبع الاتجاه وعادة ما تحقق مكاسب كبيرة. وعادة ما تغلق الصفقات التي لا تفوز لخسارة صغيرة. تجار التداول اليومي، وخاصة المتسوقين. الذين يبحثون عن كسب مبلغ صغير على أي صفقة واحدة في حين أن المخاطرة بمقدار مماثل سوف تتطلب أعلى نسبة المربحة المربحة لإنشاء نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصفقات الفائزة تميل إلى أن تكون قريبة في القيمة إلى الصفقات الخاسرة من أجل المضي قدما هناك يحتاج إلى أن تكون أعلى بكثير في المئة مربحة. وبعبارة أخرى، تحتاج المزيد من الصفقات لتكون الفائزين، لأن كل فوز صغير نسبيا. (لمزيد من المعلومات، انظر سكالبينغ: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف.) متوسط ​​صافي الربح التجاري متوسط ​​صافي الربح التجاري هو توقع النظام: فهو يمثل متوسط ​​مبلغ المال الذي تم الفوز به أو فقده في التجارة. يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري بقسمة صافي الربح الإجمالي على إجمالي عدد الصفقات. في مثالنا من الشكل 1، يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري على النحو التالي: وبعبارة أخرى، مع مرور الوقت يمكن أن نتوقع أن كل التجارة الناتجة عن هذا النظام سوف متوسط ​​452.79. هذا يأخذ بعين الاعتبار كلا من الصفقات الفائزة والخاسرة لأنه يقوم على إجمالي صافي الربح. هذا الرقم يمكن أن يكون منحرف من قبل أنوتلر، تجارة واحدة أن يخلق الربح (أو الخسارة) عدة مرات أكبر من التجارة النموذجية. يمكن أن يخلق منطوق نتائج غير واقعية عن طريق الإفراط في تضخيم متوسط ​​صافي أرباح التجارة. يمكن للمرء الخارجي أن يجعل النظام يبدو أكثر بكثير (أو أقل) مربحا مما هو عليه إحصائيا. يمكن إزالة أوتلير للسماح لتقييم أكثر دقة. إذا كان نجاح نظام التداول في باكتستينغ يعتمد على خارج، يحتاج النظام إلى مزيد من الصقل. السحب الأقصى يشير مقياس السحب الأقصى إلى أسوأ سيناريو لفترة التداول. وهو يقيس أكبر مسافة، أو خسارة، من ذروة الأسهم السابقة. يمكن أن يساعد هذا المقياس على قياس مقدار المخاطر التي يتكبدها النظام وتحديد ما إذا كان النظام عمليا بناء على حجم الحساب. إذا كان أكبر مبلغ من المال أن المتداول هو على استعداد للمخاطر هو أقل من الحد الأقصى للسحب، ونظام التداول ليست مناسبة للتاجر. وينبغي وضع نظام مختلف، مع تخفيض أصغر حجما أصغر. يعد هذا المقياس مهما لأنه فحص حقيقي للمتداولين. فقط عن أي تاجر يمكن أن تجعل مليون دولار - إذا كان يمكن أن خطر عشرة ملايين. يجب أن يكون مقياس السحب الأقصى متماشيا مع حجم مخاطر المتداول وحجم حساب التداول. (لمزيد من المعلومات، راجع حماية نفسك من خسارة السوق). يمكن أن تقدم تقارير أداء إستراتيجية الخط السفلي، سواء تم تطبيقها على نتائج التداول التاريخية أو الحية أداة قوية لمساعدة التجار في تقييم أنظمة التداول الخاصة بهم. في حين أنه من السهل أن تولي اهتماما لمجرد خلاصة القول. أو إجمالي صافي الربح - نحن جميعا نريد أن نعرف كم من المال يجعل النظام - مقاييس الأداء إضافية يمكن أن توفر رؤية أكثر شمولا لأداء النظم. (لمعرفة المزيد، تحقق من إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.) رأس المال العامل هو مقياس لكفاءة الشركة و صحتها المالية على المدى القصير. يتم احتساب رأس المال العامل. تأسست وكالة حماية البيئة (إيبا) في ديسمبر 1970 تحت قيادة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون. ال. وكانت اللائحة التى تم تنفيذها فى الاول من يناير عام 1994 قد خفضت التعريفات الجمركية فى نهاية الامر وشجعت على تشجيع النشاط الاقتصادى. معيار يمكن من خلاله قياس أداء الضمان أو صندوق الاستثمار المشترك أو مدير الاستثمار. المحفظة المتنقلة هي محفظة افتراضية التي تخزن معلومات بطاقة الدفع على جهاز محمول. 1. استخدام مختلف الأدوات المالية أو رأس المال المقترض، مثل الهامش، لزيادة العائد المحتمل للاستثمار. تقييم استراتيجية التداول الجزء 2 في آخر مشاركة. ونحن غطينا كيفية تقييم الربحية والمخاطر من الاستراتيجية الخاصة بك. الآن دعونا نلقي نظرة على قياس الأهمية الإحصائية والاستقرار، والأداء الحي للاستراتيجية الخاصة بك. أهمية إحصائية بعد تشغيل باكتست الخاص بك واحدة من الأسئلة الأولى تحتاج إلى أن تسأل نفسك هي هذه النتائج ذات دلالة إحصائية أو، وبعبارة أخرى، ما هي احتمالات أن هذه النتائج وقعت فقط من خلال فرصة عشوائية في حين أن الغوص في عالم التحليل الإحصائي يمكن تكون شاقة، وهناك بعض تقنيات واضحة إلى حد ما للحصول على فكرة أفضل عما إذا كنت قد وجدت في الواقع نمط قابل للتكرار، قابل للاستغلال في السوق. فترات الثقة أحد فوائد التحول إلى التحليل الإحصائي هو أنه يمكنك الحصول على فترات ثقة ملموسة على النتائج الخاصة بك. مأخوذة من دليل دراسة كفا. يمكننا استخدام التوزيع t لحساب فترات الثقة حول عودتنا في التجارة (ربت). ویعطی التوزیع t تقییما متحفظا لمدى احتمال أن ینخفض المتوسط ​​ضمن نطاق معین. وهو يعمل بشكل جيد عندما يكون لدينا أحجام عينة صغيرة، وليس لديهم الكثير من المعلومات حول توزيع البيانات الأساسية، ولها أثقل الذيل، وهذا يعني احتمال أكبر من التحركات الكبيرة. وهذا يفسح المجال أمام العمل مع البيانات المالية. لحسن الحظ، يمكننا بسهولة حساب التوزيع t في إكسيل مع وظيفة تديست، التي تنظر إلى درجات الحرية الخاصة بك (حجم العينة - 1) وعما إذا كان ذيل واحد (كنت تهتم فقط العثور على الحد السفلي) أو اثنين اختبار - Tilted (كنت تهتم بإيجاد الحد العلوي والسفلي). ما هذا الحساب سوف تخبرنا هو: مع 95 الثقة، عودتي في التجارة ستكون فوق وتحت. لتقليل نطاق فترة الثقة، يمكنك إما زيادة حجم العينة أو تقليل فترة الثقة الخاصة بك إلى 90. تريد أن يكون الحد الأدنى كافيا على الأقل لتغطية تكاليف التداول الخاصة بك. محاكاة مونتي كارلو هذا هو واحد آخر شعبية أن تسمع الكثير عن ولكن لا يزال لا يعمل من قبل المتداول المتوسط. ما محاكاة مونتي كارلو يخبرك هو، هل قمت بتشغيل كمية كبيرة من الاستراتيجيات، عشوائية عشوائيا طويلة وقصيرة لكل التجارة، ما هي فرصة لإجمالي عاد على الأقل بقدر استراتيجيتي على سبيل المثال، إذا كان لديك استراتيجية الملكية عاد 20، ولكنك وجدت أن استراتيجية عشوائية تماما كان لديه فرصة 50 للعودة على الأقل هذا المبلغ، كنت أرينت الذهاب إلى أن تكون واثقة جدا مع استراتيجية الخاص بك المضي قدما. هنا هو مورد جيد واحد حول كيفية تطبيق محاكاة مونت كارلو في إكسيل ولكن قبل عمياء الثقة به، وهناك بضعة أمور للنظر فيها. تحتاج إلى تشغيل محاكاة كافية حتى تتلاقى النتائج على قيمة مركزية للثقة النتائج. الاستراتيجيات التي تحلق في مجموعة البيانات سوف تؤدي بشكل جيد ضد محاكاة مونت كارلو لذلك يجب تشغيل الاختبار على البيانات التي لم تستخدم لبناء الاستراتيجية. هذا لمحة موجزة جدا عن طريقتين فقط يمكنك قياس الدلالة الإحصائية لاستراتيجيتك. هناك الكثير من البحوث الكمية في هذا المجال، وأوصي بشدة التحليل الفني القائم على الأدلة من قبل ديفيد أرونسون كمرجع ودية تاجر لهذه الأنواع من التقنيات. يشير استقرار إستراتيجيتك إلى اتساق عوائدك وإمكانية التنبؤ بها. ويرتبط ذلك بكل من المخاطر الاستراتيجية والأهمية الإحصائية، ولكن أعتقد أنه من المهم أن ينظر إليها على أنها الفئة الخاصة بها. عندما نتحدث عن استراتيجية مستقرة، نريد أن ننظر في كيفية تنفيذ الاستراتيجية عبر مجموعة متنوعة من ظروف السوق، ما إذا كانت غالبية العائدات جاءت من عدد قليل من الصفقات، وكيف يمكن أن تكون الاستراتيجية للتخفيضات الكبيرة. معظم التجار ينظرون إلى هذا على أنه نعومة منحنى الأسهم. قياس نعومة: Rsup2، معامل التحديد، ويقيس مدى ملاءمة مجموعة بيانات نموذج معين، في هذه الحالة خط بسيط أو منحنى. لقياس نعومة عوائدنا، نحن نبحث معرفة كيف لدينا منحنى الأسهم يناسب خط مستقيم. في عالم مثالي، سيكون منحنى رأس المال خطا حادا مستقيما يمتد من الزاوية اليسرى السفلى إلى أعلى اليمين (يمكننا دائما أن نأمل في نمو هائل، ولكن لا نستطيع أن نتطلع إلى أنفسنا). ما يخبرنا معامل التحديد هو على مقربة من هذا الخط المستقيم ينخفض ​​منحنى أسهمنا. نحن نبحث عن معامل تقرير عالي (بمعنى أن منحنى رأس المال لدينا هو منافسة قريبة) ومنحدر حاد (بمعنى أن إنصافنا ينمو بمعدل سريع). هذه التدابير اثنين تساعدنا بطريقة موضوعية تحليل مدى سلاسة منحنى الأسهم لدينا هو. في إكسيل، وهذا من السهل جدا القيام به. رسم منحنى الأسهم الخاص بك كمؤامرة مبعثر، انقر بزر الماوس الأيمن على واحدة من النقاط، وحدد إضافة الاتجاه. في مربع الحوار، حدد خط اتجاهي، ثم تحت خيارات تعيين اعتراض ليكون 0 وانقر لإظهار كل من المعادلة وقيمة Rsup2. قيمة m أمام x سوف تظهر لك منحدر الخط (نحن نبحث عن قيم إيجابية عالية) وقيمة Rsup2 هي قريبة من هذا الخط (القيم فوق .7 هي ما تبحث عنه). تماما مثل ذلك، لديك كل ما تحتاجه من معلومات لقياس نعومة منحنى الأسهم الخاصة بك اختبار حالة السوق: جانب آخر للنظر فيه هو في ظل ظروف السوق استراتيجيتنا تميل إلى أداء جيدا وتحت أي ظروف أداء سيئة. هذا يمكن أن تساعدك على الحصول على شعور أفضل من خصائص الاستراتيجية الخاصة بك وكذلك مساعدة عند بدء التداول مباشرة. هناك طريقتان أساسيتان للنظر في هذه الطريقة البسيطة والطريقة الأكثر تعقيدا قليلا. وبطريقة بسيطة، يمكنك تحديد ظروف السوق المختلفة نفسك باستخدام المؤشرات والفلاتر. على سبيل المثال، يمكنك أن تقرر أن السوق تتجه عندما يكون أدكس أكثر من 25 وتقلب عندما أتر هو أكثر من 1.0. قد ترى أن 80 من عوائدك جاءت عندما كانت سوق السوق في اتجاه قوي (أدكس 25) وكان لديك خسائر عندما كان السوق مستقرا أو متحركا جانبيا. يمكنك بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لمحاولة تحسين استراتيجيتك أو إضافة هذه الفلاتر عندما تذهب التجارة مباشرة. وفيما يلي مزيد من المعلومات حول ما تعنيه هذه المؤشرات. من المهم أن نتذكر أن هذه المرشحات يجب أن تكون غير مترابطة قدر الإمكان مع المنطق المستخدم لإنشاء الاستراتيجية الخاصة بك. إذا كنت تستخدم مؤشرا فنيا يتضمن قوة الاتجاه، فإن إضافة فلتر الاتجاه لا يخبرك أكثر بكثير عن إستراتيجيتك إلى جانب إضافة شرط دخول آخر. الطريقة أكثر تعقيدا قليلا تنطوي على صديقنا القديم، والانحدار، إلا الآن نحن تشغيل الانحدار المتعدد ونحن أقل قلقا مع قيم Rsup2 ونحن قلقون مع معامل بيتا من مؤشراتنا. مرة أخرى، كانوا في اختيار المؤشرات لتحديد ظروف السوق المختلفة، ولكن بدلا من تحديد مستويات مختلفة (أدكس 25 تتجه)، ونحن سوف ندع الانحدار تبين لنا أي العوامل الأكثر أهمية. سوف تخبرنا المعاملات الأكبر ما هي المؤشرات التي كان لها أكبر تأثير على عوائدنا، على الرغم من أننا نريد التأكد من توحيد المؤشرات والتأكد من أن النتائج ذات دلالة إحصائية. في ما يلي مقطع فيديو رائع من بوسينيس إنزيدر حول تشغيل انحدار متعدد في إكسيل. (إذا كنت تستخدم ماك، كنت معوقا إلى حد ما ويجب استخدام الدالة لينست () التي تتطلب خطوة إضافية حساب قيمة p. هنا فيديو حول كيفية استخدام الدالة لينست () لانحدار متعددة و هنا هو كيفية حساب قيمة P من النتائج.) وهذا لن يعطينا مرشحات واضحة قطع ولكن نحن قادرون على اختبار بسهولة عدد أكبر من المؤشرات والحصول على فهم جيد للعوامل التي لعبت دورا في عائداتنا . مرة أخرى، نريد أن نتأكد من أننا نستخدم فقط الفلاتر التي لا ترتبط مع المؤشرات المستخدمة لإنشاء إشارات الدخول لدينا. قياس استقرار عوائد الخاص بك هو الاعتبار المهم عند تقييم استراتيجية وبينما إيبالينغ نعومة منحنى الأسهم هو دائما فكرة جيدة، وذلك باستخدام نهج موضوعي أكثر موضوعية أمر مرغوب فيه عند مقارنة استراتيجيات متعددة. أداء مباشر بمجرد اختبار استراتيجية وتذهب إلى التجارة أنها تعيش، والسؤال الكبير التالي هو كيف أعرف عندما تكون هذه الاستراتيجية قد تراجعت مع السوق معرفة متى لوقف التداول استراتيجية معينة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على العائد العام للمحفظة الخاصة بك. تتجه الأسهم: طريقة واحدة للنظر في عائدات الاستراتيجية الخاصة بك بمجرد بدء التداول المباشر هو قياس اتجاه هذه العائدات. من الواضح أننا نريد منحنى رأس المال في اتجاه إيجابي. طريقة بسيطة ومرئية للقيام بذلك هي حساب متوسط ​​متحرك بسيط (سما) من العوائد الخاصة بك. عندما ينخفض ​​منحنى رأس المال إلى أدنى من سما ويدخل ترند هابط، قد ترغب في البحث إما عن إيقاف التداول بالاستراتيجية أو تقليل أحجام الموقع. هناك معلمتان يجب مراعاتهما عند استخدام هذا النهج: فترة سما وكيفية تحديد اتجاه هبوطي. ويمكن اختيار هذه المعلمات من خلال مزيج من الأداء التاريخي والقدرة على تحمل المخاطر الخاصة بك. تريد تحديد فترة سما التي تعطي مخزن مؤقت جيد بين عوائد باكتستينغ و سما. فترة أطول سوف يؤدي سما إلى مخزونات أكبر، في حين أن فترات أقصر سوف تجعل منحنى الأسهم الخاص بك أكثر عرضة للتراجع في سما الخاص بك. لقد وجدت فترات سما بين 25 و 100 لتكون أكثر فعالية اعتمادا على مدى المرات التي كنت تتداول الاستراتيجية. يجب أن يكون أي مدى يقل عن منحنى أسهم سما قبل أن تتوقف عن التداول أكثر من ما لاحظته في اختباراتك السابقة ولكن ليس كثيرا حيث تخاطر بفقدان كمية كبيرة من رأس المال الخاص بك. يجب أن تبحث عن ما لا يقل عن تراجع 10 أو أكثر مما رأيت في باكتست قبل وقف الاستراتيجية. ومن المعقول أن نتوقع أن الأداء الحي الخاص بك لن تكون جيدة مثل الأداء التاريخي لذلك كنت ترغب في التأكد من أن عوائد الخاص بك هي في الواقع في الاتجاه الهبوطي قبل التوقف عن الاستراتيجية. الخسائر المتتالية: طريقة أكثر حساسية لمعرفة متى تنخفض استراتيجيتك عن طريق النظر في احتمال وجود سلسلة من الخسائر المتتالية. على سبيل المثال، دعونا نقول كان لديك 20 الصفقات وهي في خضم سلسلة من 5 خسائر متتالية. استنادا إلى دقتك التاريخية، ما هو احتمال أن يحدث هذا تبين هذا السؤال أكثر تعقيدا من يلتقي العين ويتطلب صيغة عودية متطورة إلى حد ما. لحسن الحظ، يمكنك أن تجد آلة حاسبة يدوية هنا للقيام بذلك بالنسبة لك أو إذا كنت تريد أن تلعب حولها مع حسابات إكسيل فوضوي إلى حد ما نفسك، يمكنك تحميل جدول البيانات هنا. عند استخدام آلة حاسبة على الانترنت، ونحن قلقون مع سلسلة من الخسائر وبالتالي فإن احتمال النجاح سيكون في الواقع (1 - دقة)، وبالتالي فإن استراتيجية مع 60 دقة سيكون لها احتمال 40 من الخسارة. (شكر خاص لخيال علمي وريترماثيماتيشيان ماكس غريفين للحاسبة). ما يمكننا أن نراه هو أنه إذا كنا نظن استراتيجيتنا كانت 75 دقيقة (25 احتمال الخسارة) وكان لدينا سلسلة من 5 خسائر في 20 فقط الصفقات، وهناك فقط فرصة 1.19 لهذا يحدث إذا كان هذا هو الحال، كنت يجب أن نلقي نظرة فاحصة على الاستراتيجية الخاصة بك كما يظهر أن لديك 75 دقة على الأرجح بسبب الإفراط في تجهيز البيانات المستخدمة لبناء الاستراتيجية الخاصة بك وليس من المرجح أن تصمد في التداول المباشر. الخاتمة إن تقييم إستراتيجيتك هو خطوة حاسمة غالبا ما يتم تجاهلها. العديد من التجار يقضون قدرا كبيرا من الوقت في الخروج من استراتيجية، ومن ثم الاعتماد على عدد قليل فقط من المقاييس الأساسية للبت في ما إذا كانت التجارة أو تجاهل الاستراتيجية. فقط من خلال تحليل الربحية، والمخاطر، والأهمية الإحصائية، والاستقرار، والأداء الحي للاستراتيجية يمكن أن يكون لدينا الثقة لتداولها على الهواء مباشرة. ما هي المقاييس الأخرى التي تستخدمها عند تقييم إستراتيجيتك وتأكد من مراجعة تريد لمعرفة كيف يمكنك الاستفادة من خوارزميات التعلم الآلي عند بناء إستراتيجيتك التالية تقييم أداء التداول الخاص بك قبل قراءة هذا، يجب أن تقرأ من خلال الدرس التالي: التقييم في التداول يشير إلى الحكم وتقييم جميع الإجراءات التي اتخذتموها على مدار يوم أو أسبوع أو فترة أخرى من الزمن. التقييم في التداول يساعدك على تحديد المجالات التي يمكنك تحسين أدائك. ويشمل تحليل كل شيء من نتيجة الصفقات الخاصة بك واستراتيجية التداول الخاصة بك إلى مزاجك وظروف السوق التي كنت تتداول فيها. في هذا الدرس، وسوف نتحدث لكم من خلال طرق مختلفة لتقييم التداول الخاص بك. من المفترض أن يساعد ذلك في تحسين أدائك كتاجر. أهمية التقييم من أجل معرفة كيف يمكن تحسين التداول الخاص بك، تحتاج أولا إلى انتقاء الاستراتيجية الخاصة بك والعادات. سيساعدك هذا في العثور على المناطق التي تحتاج إلى تغييرها. في أي وظيفة سابقة ربما كان لديك رئيسه الذي طرح الأسئلة منكم لتحديد كيف كنت أداء والتقدم في الدور. كمتاجر مستقل لم يكن لديك هذا الفخامة، لذلك تحتاج إلى تقييم نفسك. طرح الأسئلة نفسك حول الاستراتيجية الخاصة بك، حافة، الإعداد والمزاج هو المفتاح لتحديد نقاط القوة والضعف في التداول الخاص بك. فقط عند القيام بذلك سوف تكون قادرة على العمل على مدى جيدة تقدمك هو حقا وما لا يزال يحتاج العمل. هناك ثلاثة أشياء سوف تحتاج إلى تقييم: الأداء اليومي أو الأسبوعي، وقوة نظام التداول الخاص بك، وعلم النفس الخاص بك. أنواع التقييم هناك ثلاثة أنواع رئيسية من التقييم تحتاج إلى القيام به: تقييم دايليويكلي، وتقييم نظام التداول والتقييم النفسي. سنقوم أولا بتحديد الخطوط العريضة لكل نوع من أنواع التقييمات هذه قبل أن نعرض لك كيفية القيام بذلك. دايليويكلي تقييم الصفقات الفردية وهذا ينطوي على تقييم كل موقف فردي كنت تأخذ. لاحظ أن هذا ليس هو نفسه الحفاظ على مجلة التداول، والذي هو هناك بالنسبة لك لتسجيل المواقف التجارية والأفكار كما كنت وضعت النظام الخاص بك إلى ممارسة. بدلا من ذلك، في نهاية تقييم يوم واحد ينطوي على استخدام وتقييم البيانات في مجلة التداول الخاصة بك للعثور على المناطق التي قد تحتاج إلى العمل بجد أكبر. تقييم نظام التداول تقييم نظام التداول الخاص بك سوف تساعدك على التحقق من أنك تحصل على أفضل النتائج الممكنة من نظام التداول الخاص بك. وهذا ينطوي على تقييم سلسلة من الصفقات التي قمت بها والاستراتيجية التي استخدمتها. وسوف تساعدك على معرفة مدى عمل نظام التداول الخاص بك وإجراء أي تحسينات، بدلا من ذلك كيف يمكن للمهندس تقييم وتعديل محرك السيارات لتحسين أدائها. على سبيل المثال، إذا كنت لا تحصل على نتائج جيدة من التداول في سوق معينة. يجب عليك أن تحيط علما بذلك وقد تقرر أن تقلل من رأس المال التجاري الخاص بك إلى هذا السوق أو التوقف عن التداول تماما. التقييم النفسي ينطوي هذا على اتخاذ نظرة طويلة، من الصعب على حالة ذهني أثناء التداول، في محاولة لتحديد ما إذا كان مزاجك أثرت على أي من المواقف التي اتخذتها، وإذا كان الأمر كذلك، بأي طريقة. معرفة ما إذا كان مزاجك قد يؤثر على قرارات التداول الخاصة بك سوف تساعدك على أن تصبح أقل عاطفية عند التداول. وقد يكون هذا النوع من التقييم هو الأكثر صعوبة ويغفل في كثير من الأحيان. ومع ذلك، فإن إيجاد الوقت له أمر بالغ الأهمية لأن مزاجك يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على كيفية التداول. لمزيد من المعلومات حول علم النفس التجاري، انتقل إلى وحدة علم النفس التجاري لدينا: البيانات النوعية مقابل الكمية لإجراء أي من هذه الأشكال من التقييم سوف تعتمد على مزيج من البيانات الكمية والنوعية. التحليل الكمي ينطوي على النظر في البيانات القابلة للقياس بسهولة مثل مقدار الربح أو الخسارة التي قمت بها. يمكن تجميع هذه البيانات بسرعة وتعطيك فكرة عن ما إذا كان النظام يعمل أم لا. فالخسائر اليومية طويلة الأمد أو المتسقة، على سبيل المثال، ستخبرك على الفور بأن شيئا ما في إستراتيجية التداول أو أسلوبك خاطئ. التحليل الكمي ينطوي على النظر في البيانات القابلة للقياس بسهولة مثل مقدار الربح والخسارة التي تقوم بها على الصفقات. التحليل النوعي ينطوي على اتخاذ نظرة أعمق في أصعب لقياس مجالات مثل مزاجك أو قوة نظام التداول الخاص بك. ومع ذلك، الربح والخسارة لا اقول لكم القصة كلها قد تعرف بسرعة أن شيئا ما خاطئا ولكن سوف تحتاج إلى الذهاب أعمق لمعرفة ما هو الخطأ والسبب. على سبيل المثال، تحليل سريع من الصفقات التي قمت بها على مدى يوم أو أسبوع قد تبين لهم أن تكون مربحة. ومع ذلك، إذا كنت تبحث بشكل أعمق عن مقدار المخاطر التي كنت قد اتخذتها في كل صفقة، أو مدى نجاح الأسواق الفردية بالنسبة لك، مقارنة مع الأسواق الأخرى سوف تساعدك على فهم مدى كفاءة كنت حقا. وسوف تساعدك على معرفة ما إذا كان الربح الخاص بك هو الأمثل كما يمكن أن يكون. هذا هو المكان الذي يأتي التحليل النوعي فيه. وهذا ينطوي على تحليل مجالات التداول الخاصة بك والتي يصعب قياسها، مثل مزاجك أو الجودة الشاملة لنظام التداول الخاص بك. كيفية القيام دايليويكلي تقييم الصفقات الفردية الطريقة التالية سوف ننظر في الصفقات الخاصة بك على مدى فترة زمنية يومية أو أسبوعية، وسوف تشمل أيضا تقييم علم النفس التي تحتاج إلى القيام به. الخطوة 1 . جمع البيانات الكمية التالية: عدد الصفقات متوسط ​​الأرباح والخسائر اليومية متوسط ​​الربح متوسط ​​الخسارة متوسط ​​المخاطر لكل صفقة عدد الصفقات المربحة مقابل عدد الصفقات الخاسرة يجب أن يكون لديك ذلك بالفعل في مجلة تداول. لمعرفة المزيد حول كيفية الاحتفاظ بمجلة التداول، اقرأ الدرس التالي: حافظ على إجاباتك واضحة وموجزة قدر الإمكان - وهذا سيجعلها أكثر فائدة كنقطة مرجعية مستقبلية. الخطوة 2 . إلقاء نظرة على كل من الصفقات الخاصة بك على مدار الأسبوع الماضي وسأل نفسك الأسئلة التالية: على مقياس 1-10 (1 كونه حالة ذهنية سيئة، 10 الكمال) ما كان مزاجك عندما بدأت التداول باستخدام نفس المقياس، وكيف كان مزاجك عند الانتهاء من التداول هل اتبعت قواعد استراتيجية التداول الخاصة بك لإدارة التجارة الدخول. إذا لم يكن كذلك، لماذا لا ومتى حافظت على المخاطر الخاصة بك لمكافأة الهدف على كل التجارة إذا لم يكن كذلك، لماذا لا ومتى قطعت أي الصفقات في وقت مبكر إذا كان الأمر كذلك عندما كنت التمسك الخاص بك وقف الخسارة الأصلية والأهداف المستهدفة لكل التجارة استخدام مقياس من 1-10، ما هو تصنيف سوف تعطي الأداء العام لكامل اليوم الإجابة على الأسئلة سوف تجعلك على بينة من ما يؤثر على التداول الخاص بك ويمكنك استخدام هذا ليكون أكثر موضوعية في الصفقات الخاصة بك في المستقبل. مرة واحدة كنت قد عملت في طريقك من خلال الأسئلة المذكورة أعلاه، سيكون لديك صورة واضحة عن مدى كنت التمسك استراتيجية التداول الخاص بك، وكم العواطف تؤثر على التداول الخاص بك. هذا سوف يسمح لك للتفكير أكثر موضوعية عند وضع الصفقات في المستقبل، لأنك سوف تكون أكثر وعيا من ما يؤثر عليهم. اجعل إجاباتك قصيرة وواضحة وموجزة قدر الإمكان. وهذا سيجعلها أداة مرجعية أكثر فائدة في المستقبل. من الناحية المثالية يجب أن تعمل من خلال هذه العملية في نهاية كل يوم، ولكن بعض التجار يفضلون القيام بذلك على أساس أسبوعي. كيفية تقييم نظام التداول الخاص بك طريقة تقييم نظام التداول الخاص بك هو مماثل لطريقة التقييم اليومية أولا حساب نتائج الصفقات الخاصة بك ومن ثم اسأل نفسك المزيد من الأسئلة إندبث. الخطوة الأولى: جمع المعلومات التالية: عدد الصفقات منذ آخر تقييم متوسط ​​الأرباح اليومية والأسبوعية والشهرية واليومية والخسائر متوسط ​​الربح متوسط ​​الخسارة متوسط ​​المخاطر في التجارة عدد الصفقات المربحة مقابل عدد الصفقات الخاسرة الخطوة 2: العمل في طريقك من خلال التالي: عندما تصبح أكثر خبرة سوف تجد الأسئلة الأخرى ذات الصلة التي يمكنك أن تسأل نفسك. هي استراتيجية التداول المحددة التي تعتمد على العمل بالنسبة لك هل يمكن تحسينه هل تسأل نفسك الأسئلة باستمرار خلال إعداد التجارة والدخول والإدارة والخروج هل التمسك المعلمات المحددة مسبقا مكافأة المخاطر الخاصة بك هي عوائد تستهدف وضع نفسك واقعية ل النظام الذي لديك في مكانه هل الأرباح التي تجنيها على الصفقات الفائزة أكبر من الخسائر التي تجنيها على الصفقات الخاسرة هل تواجه المزيد من الفائزين ثم الخاسرين أو نسبة لا تقل عن 50 هو ملف المخاطر التي تستخدمها كافية لتقلب السوق التي تتداولها هل تشعر بأنك تتداول بشكل موضوعي في معظم الصفقات التي تضعها من هذا سوف تكون قادرا على معرفة مدى انضباطك، ما إذا كانت معايير المخاطر صحيحة ومدى نجاح النظام بكامله. كما يمكنك أن تصبح أكثر خبرة وتذهب أعمق في النظام الخاص بك وخطة التداول، وسوف تجد الأسئلة الأخرى ذات الصلة التي يمكنك إضافتها إلى هذه القائمة. هذا شيء يجب عليك القيام به مرة واحدة على الأقل في الشهر للتأكد من أن كل ما تقوم به هو إنتاج أفضل النتائج الممكنة. في هذا الدرس تعلمنا أن التقييم في التداول ينطوي على تحليل كل شيء من نتيجة الصفقات الخاصة بك واستراتيجية التداول الخاصة بك إلى مزاجك وظروف السوق التي كنت تتداول فيها. فهو يساعدك على تحديد المجالات التي يمكنك من خلالها تحسين أدائك. والأسئلة التي تحتاج إلى أن تسأل نفسك التركيز على نتائج التداول الخاص بك، على إدارة المال وعلى علم النفس الخاص بك. you will need to rely on a mix of quantitative data such as trading results and qualitative data such as how well you stuck to a strategy. dailyweekly evaluation involves evaluating each individual position you have taken over the previous day or week. trading system evaluation involves evaluating a series of trades you have made and the strategytechnical indicators you have used. psychological evaluation involves evaluating your state of mind while you are trading. when evaluating any aspect of your trading performance, you should keep a note of the answer to all questions you ask yourself they will be a useful point of reference in the future. Looking for a Top Broker Sign up through Tradimo get extra benefits lt Previous lesson